GLSAR
Cochrane-Orcutt 반복을 통한 AR 오차 일반화 최소제곱법입니다. Generalized Least Squares with AR errors via Cochrane-Orcutt iteration.모델 유형
- 카테고리:
statsmodels - 라이브러리:
statsmodels
핵심 학습 포인트
- 데이터 분포와 모델 가정을 함께 확인합니다.
- 하이퍼파라미터 변화가 결정 경계/예측값에 미치는 영향을 확인합니다.
- 검증셋 기준으로 일반화 성능을 확인합니다.
주요 하이퍼파라미터
| 키 | UI 라벨 | 타입 | 기본값 |
|---|---|---|---|
arOrder | AR Order | slider | 1 |
실습 및 공식 문서
- ML Visual LAB: /statsmodels/glsar
- 공식 문서: Stable API
- 공식 API 인덱스: 바로가기